Instituce sídlí v areálu augustiniánského kláštera, založeného Albrechtem z Valdštejna roku 1627. Přírodovědné, historické, archeologické, mapové, knižní a etnografické sbírky doplňuje galerie, Svaté schody, historická knihařská dílna, loretánská kaple a klášterní zahrada s lapidáriem a amfiteátrem.